Раздел 4:Системы эконометрических уравнений

Тема 6. Системы эконометрических уравнений

Система линейных одновременных уравнений. Эндогенные, экзогенные, предопределенные переменные, структурная и приведенная формы модели, необходимое условие идентификации, достаточное условие идентификации. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

Практическое занятие:

Оценивание параметров структурной модели. Система линейных одновременных уравнений; косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов.

Раздел 5: Моделирование временных рядов

Тема 7. Моделирование одномерных временных рядов

Характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация. Трендовая, циклическая, случайная компоненты при построении моделей. Автокорреляция. Функция временного ряда и коррелограмма.

Практическое занятие:

Системы эконометрических уравнений. Контрольная работа. Выдача РГР №3. Защита РГР №2.

Тема 8. Изучение взаимосвязей по временным рядам

Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов; методы исключения тенденции; автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.

Практическое занятие:

Автокорреляция уровней временного ряда. Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней, расчет значений сезонной компоненты, устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных данных в аддитивной или в мультипликативной модели. Аналитическое выравнивание уровней и расчет значений трендовой компоненты с использованием полученного уравнения тренда. Расчет полученных по модели значений, расчет абсолютных и/или относительных ошибок.